Name des Moduls | [60080] Verfahren der Versicherungs- und Finanzmathematik | Bezeichnung des Moduls | FMI-MA0708 |
Studiengang | [105] - Mathematik | ECTS Punkte | 6 |
Arbeitsaufwand für Selbststudium | 120 | Häufigkeit des Angebotes (Modulturnus) | jedes 2. Semester (ab Sommersemester) |
Arbeitsaufwand in Präsenzstunden | 60 | Dauer des Moduls | 1 |
Arbeitsaufwand Summe (Workload) | 180 | ||
Modul-Verantwortliche/r | Stefan Ankirchner, Hochschullehrer der AG Stochastik |
Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten (Prüfungsform) | Schriftliche oder mündliche Prüfung (100%), wird zu Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben. |
Zusätzliche Informationen zum Modul | Ein zusätzliches Tutorium (2 SWS) kann angeboten werden. Die Belegung wird dringend empfohlen. MLG: Die Note dieses Wahlpflichtmoduls könnte in die Berechnung der Endnote eingehen. |
Empfohlene Literatur | Lehrbücher nach Empfehlung der Lehrenden |
Unterrichtssprache | Deutsch |
Voraussetzung für die Zulassung zum Modul | FMI-MA0710 Einführung in Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematische Statistik,FMI-MA0711 Maßtheorie Oder FMI-MA3029 Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik |
Empfohlene bzw. erwartete Vorkenntnisse | Solide Vorkenntnisse von Analysis und Algebra aus dem 1. Studienjahr sind dringend erforderlich |
Art des Moduls (Pflicht-, Wahlpflicht- oder Wahlmodul) | - 105 LA Gymnasium Mathematik: Wahlpflichtmodul (Stochastik) |
Zusammensetzung des Moduls / Lehrformen (V, Ü, S, Praktikum, …) | 4 SWS Vorlesung/Übung |
Inhalte | Behandlung von zeitdiskreten stochastischen Modellen für Finanzmärkte, Preisbildung und Absicherung von Contingent Claims, Grenzübergang im Cox-Ross-Rubinstein-Modell und Ausblick auf zeitstetige Modelle, Elemente der stochastischen Kontrolltheorie, Risikomaße, Elemente der Schadensversicherungsmathematik, Markovsche Entscheidungsprozesse |
Lern- und Qualifikationsziele | Erweiterung der Kenntnisse im Fach Stochastik und Wirtschaft, insbesondere Erarbeitung von grundlegenden stochastischen Modellen für Versicherungs- und Finanzmärkte. |
Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung | aktive Teilnahme an den Übungen (sofern angeboten), die Kriterien werden zu Beginn der Veranstaltung bekannt gegeben; sonst keine |