English below.
Die Theorie der Rauen Pfade ist eine relativ neue Theorie, die im Gegensatz zum Ito-Kalkül eine pfadweise Definition des stochastischen Integrals erlaubt. Das Ziel er Vorlesung ist es, mit Hilfe dieser Technik stochastische Differentialgleichungen zu lösen und anschließend Vor- und Nachteile im Vergleich zu Ito-Lösung zu diskutieren.
empfohlene Vorkenntnisse: Grundvorlesung Stochastik, Stochastische Prozesse in stetiger Zeit.
Vorkenntnisse aus der stochastischen Analysis werden nicht zwangsläufig benötigt.
Weitere Informationen sind unter Moodle zu finden.
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The Rough Path Theory is a relatively new theory which allows to define pathwise stochastic integrals. This is not possible with standard Ito calculus. The aim of this lecture is to solve stochastic differential equations with this technique and further to discuss advantages and disadvantages in comparison to the Ito solution.
recommended prior knowledge: basis lecture on stochastics, stochastic processes in continuous time.
Prior knowledge about stochastic analysis are not required.
Further information are given in Moodle. |