Zur Seitennavigation oder mit Tastenkombination für den accesskey-Taste und Taste 1 
Zum Seiteninhalt oder mit Tastenkombination für den accesskey und Taste 2 
Prüfungsnummer 60080
Studiengang [105] - Mathematik
Prüfungsversion [-1] - besondere Verarb.
Abschnitt [G] - Grundstudium
Kurztext FMI-MA0708
Drucktext Verf Vers- u Finanzmath
Pflichtkennzeichen [WP] - Wahlpflichtfach
Prüfungsform [G] - generiert
Prüfungsart [MO] - Modul
Art der Notengebung [G] - Berechnung nur m. 1 NachK
Inhalt und Qualifikationsziel

Behandlung von zeitdiskreten stochastischen Modellen für Finanzmärkte, Preisbildung und Absicherung von Contingent Claims, Grenzübergang im Cox-Ross-Rubinstein-Modell und Ausblick auf zeitstetige Modelle, Elemente der stochastischen Kontrolltheorie, Risikomaße, Elemente der Schadensversicherungsmathematik, Markovsche Entscheidungsprozesse

Lehr- und Lernformen

2 V + 2 Ü oder 3 V+ 1 Ü oder 4 V

Lehr- und Prüfungssprache

Deutsch

Voraussetzungen für die Teilnahme

FMI-MA0710 Einführung in Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematische Statistik,FMI-MA0711 Maßtheorie 

Oder FMI-MA3029 Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten

Schriftliche oder mündliche Prüfung

Impressum | Datenschutzerklärung