| Prüfungsnummer | 60080 |
|---|---|
| Studiengang | [105] - Mathematik |
| Prüfungsversion | [-1] - besondere Verarb. |
| Abschnitt | [G] - Grundstudium |
| Kurztext | FMI-MA0708 |
| Drucktext | Verf Vers- u Finanzmath |
| Pflichtkennzeichen | [WP] - Wahlpflichtfach |
| Prüfungsform | [G] - generiert |
| Prüfungsart | [MO] - Modul |
| Art der Notengebung | [G] - Berechnung nur m. 1 NachK |
| Inhalt und Qualifikationsziel | Behandlung von zeitdiskreten stochastischen Modellen für Finanzmärkte, Preisbildung und Absicherung von Contingent Claims, Grenzübergang im Cox-Ross-Rubinstein-Modell und Ausblick auf zeitstetige Modelle, Elemente der stochastischen Kontrolltheorie, Risikomaße, Elemente der Schadensversicherungsmathematik, Markovsche Entscheidungsprozesse |
| Lehr- und Lernformen | 2 V + 2 Ü oder 3 V+ 1 Ü oder 4 V |
| Lehr- und Prüfungssprache | Deutsch |
| Voraussetzungen für die Teilnahme | FMI-MA0710 Einführung in Wahrscheinlichkeitstheorie und Mathematische Statistik,FMI-MA0711 Maßtheorie Oder FMI-MA3029 Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik |
| Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten | Schriftliche oder mündliche Prüfung |