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Name des Moduls [330050] Zeitreihenanalyse - 6 LP Bezeichnung des Moduls FMI-MA1705

Studiengang [105] - Mathematik ECTS Punkte 6

Arbeitsaufwand für Selbststudium 120 Häufigkeit des Angebotes (Modulturnus) jedes 2. Semester (ab Sommersemester)
Arbeitsaufwand in Präsenzstunden 60 Dauer des Moduls 1
Arbeitsaufwand Summe (Workload) 180    

Modul-Verantwortliche/r

Michael Neumann

Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten (Prüfungsform)

Klausur oder mündliche Prüfung

Empfohlene Literatur

Lehrbücher nach Empfehlung des Dozenten

Peter J. Brockwell, Richard A. Davis: Time Series: Theory and Methods. 2.ed., Springer, New York 1991

Voraussetzung für die Zulassung zum Modul

keine

Empfohlene bzw. erwartete Vorkenntnisse

FMI-MA0701 Stochastik 1 und FMI-MA0702 Stochastik 2 dringend empfohlen

Art des Moduls (Pflicht-, Wahlpflicht- oder Wahlmodul)

- 105 M.Sc. Mathematik (PO-V. 2010): Wahlpflichtmodul (Angewandte Mathematik; Vertiefung Stochastik)
- 276 M.Sc. Wirtschaftsmathematik (PO-V. 2010): Wahlpflichtmodul (Stochastik)

Zusammensetzung des Moduls / Lehrformen (V, Ü, S, Praktikum, …)

4 SWS Vorlesung

Inhalte
  • Beispiele für Zeitreihen
  • Trendschätzung
  • MA-, AR- und ARMA-Prozesse
  • Autokovarianz
  • Zentraler Grenzwertsatz für Martingale
  • lineare Vorhersage
  • Periodogramm
  • Schätzung der Spektraldichte
Lern- und Qualifikationsziele

Vertiefendes Kennenlernen von modernen Methoden der Statistik

Erwerb forschungsqualifizierender Kenntnisse auf dem Gebiet der Statistik

Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung

keine

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