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Name des Moduls [60030] Stochastische Prozesse 1 - 9 LP Bezeichnung des Moduls FMI-MA0703

Studiengang [105] - Mathematik ECTS Punkte 9

Arbeitsaufwand für Selbststudium 180 Häufigkeit des Angebotes (Modulturnus) jedes 2. Semester (ab Wintersemester)
Arbeitsaufwand in Präsenzstunden 90 Dauer des Moduls 1
Arbeitsaufwand Summe (Workload) 270    

Modul-Verantwortliche/r

Michael Neumann

Voraussetzung für die Vergabe von Leistungspunkten (Prüfungsform)

Klausur oder mündliche Prüfung

Zusätzliche Informationen zum Modul

i. W. mit FMI-MA1713 Stochastische Prozesse 1 - 6 LP

Empfohlene Literatur

J. L. Doob: Stochastic Processes, Wiley, 1990.

S. R. S. Varadhan: Stochastic Processes, American Math. Soc., Providence RI, 2007.

G. F. Lawler: Introduction to Stochastic Processes, 2nd ed., Chapman & Hall/CRC, Boca Raton FL, 2006.

A. Bobrowski: Functional Analysis for Probability and Stochastic Processes, Cambridge Univ. Press, 2005

Voraussetzung für die Zulassung zum Modul

keine

Empfohlene bzw. erwartete Vorkenntnisse

Modul FMI-MA0702 Stochastik 2 dringend empfohlen

Art des Moduls (Pflicht-, Wahlpflicht- oder Wahlmodul)

- 105 M.Sc. Mathematik (PO-V. 2010): Wahlpflichtmodul (Angewandte Mathematik; Vertiefung Stochastik)
- 276 M.Sc. Wirtschaftsmathematik (PO-V. 2010): Wahlpflichtmodul (Stochastik)

Zusammensetzung des Moduls / Lehrformen (V, Ü, S, Praktikum, …)

4 SWS Vorlesung
2 SWS Übung

Inhalte
  • diskrete und stetige stochastische Prozesse
  • spezielle Prozesse, wie z.B. Brownsche Bewegung
  • Irrfahrten - Markovketten u.ä.
Lern- und Qualifikationsziele

Einführung in die Theorie der stochastischen Prozesse

Modellierung und Beschreibung einfachster Prozesse

Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung

keine

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