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Modulkataloge

Name des Moduls [330380] Finanzmathematik Modulcode FMI-MA1738

Studiengang [105] Mathematik ECTS Punkte 6 LP

Arbeitsaufwand für Selbststudium 120 Stunden Häufigkeit des Angebotes (Modulturnus) jedes 2. Semester (ab Wintersemester)
Arbeitsaufwand in Präsenzstunden 60 Stunden Dauer des Moduls 1 Semester
Arbeitsaufwand Summe (Workload) 180 Stunden    

Modulverantwortlicher

Stefan Ankirchner

Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten

Klausur oder mündliche Prüfung

Literatur

Wird in der Vorlesung bekannt gegeben

Voraussetzungen für die Zulassung zum Modul

Keine

Vorkenntnisse

FMI-MA0702 Stochastik 2 empfohlen

Art des Moduls

Wahlpflichtmodul (Bereich Mathematik) für den M.Sc. Computational and Data Science
Wahlpflichtmodul (Nebenfach Mathematik) für den M.Sc. Informatik
Wahlpflichtmodul (Unterrichtsfach Mathematik) für den M.Sc. Wirtschaftspädagogik

Zusammensetzung des Moduls / Lehrformen

4 VÜ

Inhalte

• Elemente zeitdiskreter Martingaltheorie
• Bewertung von Derivaten: Binomialmodell und Black-Scholes-Modell
• Portfolio-Optimierung
• Stopp-Probleme
• Implementierung von Bewertungsverfahren
• Monte-Carlo-Methoden in Financial Engineering
• Dynamische Programmierung

Lern- und Qualifikationsziele

Erweiterung der Kenntnisse im Fach Stochastik, insbesondere Erarbeitung von grundlegenden stochastischen Modellen für Finanzmärkte sowie deren Behandlung

Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung (Prüfungsvorleistungen)

keine




FMI-MA1738 ... Finanzmathematik Modulhandbuch


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