Modulkataloge
| Name des Moduls |
[309960] Risikomanagement, monetäre Risikomaße und Hedging |
Modulcode |
MW 12.6 |
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| Studiengang |
[184] Wirtschaftswissenschaften |
ECTS Punkte |
6 LP |
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| Arbeitsaufwand für Selbststudium |
120 Stunden |
Häufigkeit des Angebotes (Modulturnus) |
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| Arbeitsaufwand in Präsenzstunden |
60 Stunden |
Dauer des Moduls |
1 Semester |
| Arbeitsaufwand Summe (Workload) |
180 Stunden |
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| Modulverantwortlicher |
Prof. Dr. Wolfgang Kürsten |
| Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten |
<p><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA;">100% (Klausur oder anteiliger Einbezug einer bewerteten Übungsleistung; die Form und Anteil dieser Leistungen werden vor Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben.)</span></p> |
| Literatur |
<p><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA;">Wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.</span></p> |
| Unterrichtssprache |
<p><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA;">Deutsch</span></p> |
| Voraussetzungen für die Zulassung zum Modul |
Keine |
| Vorkenntnisse |
Ausreichende Grundkenntnisse auf den Gebieten Investition und Finanzierung, Kapitalmarkt und Risikomanagement, z.B. durch BW12.2 und BW12.3 zu erwerben. |
| Verwendbarkeit (Voraussetzung wofür) |
- |
| Art des Moduls |
021 M.Sc. Betriebswirtschaftslehre, 179 M.Sc. Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure und Naturwissenschaftler, 276 M.Sc. Wirtschaftsmathematik, 181 M.Sc./M.Ed. Wirtschaftspädagogik: Wahlpflichtmodul |
| Zusammensetzung des Moduls / Lehrformen |
V, Ü |
| Inhalte |
Das Modul vermittelt vertiefte Kenntnisse der Klassifikation und Messung unternehmerischer (auch bankbetrieblicher) Risiken sowie moderne Techniken des Finanz- und Risikomanagements. Zentrale Inhalte sind die Messung finanzieller Risiken mittels traditioneller und monetärer Risikomaße (z.B. Shortfall-Maße, Value-at-Risk, Conditional Value-at-Risk, kohärente, spektrale und konvexe Risikomaße), die entscheidungstheoretische Fundierung dieser Risikomaße, Portfoliotheorie (effiziente und optimale Portfolios, Diversifikation und Hedging, Shortfall-Constraints) und fortgeschrittene Techniken des Hedgings von Preis- und Mengenrisiken mit Derivaten (exotische Hedging-Strategien, antizipatorisches Hedging, Roll-over-Hedging). |
| Lern- und Qualifikationsziele |
<p><span style="font-size: 10.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: DE; mso-fareast-language: DE; mso-bidi-language: AR-SA;">Studierende sind in der Lage, das Risk Exposure eines Unternehmens zu identifizieren, zu analysieren und zu messen, und geeignete Verfahren der Risikosteuerung umzusetzen. Dabei sollen insbesondere das Verständnis für die Ambivalenz des Risikobegriffs, die Passfähigkeit alternativer Zielfunktionen im Risikomanagementprozess und den Tradeoff zwischen Wert und Risiko sowie den Bezug zum Shareholder Value-Prinzip geschärft werden.</span></p> |
| Voraussetzung für die Zulassung zur Modulprüfung (Prüfungsvorleistungen) |
Keine |
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MW 12.6 ... Risikomanagement, monetäre Risikomaße und Hedging
MW 12.6 ... Risikomanagement, monetäre Risikomaße und Hedging
