Modulkataloge
| Name des Moduls |
[311720] Stochastische Risikoanalyse |
Modulcode |
MW30.2 |
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| Studiengang |
[184] Wirtschaftswissenschaften |
ECTS Punkte |
6 LP |
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| Arbeitsaufwand für Selbststudium |
120 Stunden |
Häufigkeit des Angebotes (Modulturnus) |
jedes 2. Semester (ab Sommersemester) |
| Arbeitsaufwand in Präsenzstunden |
60 Stunden |
Dauer des Moduls |
1 Semester |
| Arbeitsaufwand Summe (Workload) |
180 Stunden |
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| Modulverantwortlicher |
Prof. Dr. Christian Pigorsch |
| Voraussetzungen für die Vergabe von Leistungspunkten |
90-minütige Klausur (100%) |
| Literatur |
Präsentationsfolien der Veranstaltung, weitere Literatur wird in der Vorlesung bekannt gegeben. |
| Unterrichtssprache |
Deutsch |
| Art des Moduls |
021 M.Sc. Betriebswirtschaftslehre, 277 M.Sc. Wirtschaftsinformatik, 276 M.Sc. Wirtschaftsmathematik, 181 M.Sc. Wirtschaftspädagogik: Wahlpflichtmodul |
| Zusammensetzung des Moduls / Lehrformen |
VL, Ü, Kleingruppenkolloquium |
| Inhalte |
Im Modul werden die entscheidungstheoretischen Grundlagen der statistischen Inferenz behandelt. Dabei werden insbesondere bayesianische Verfahren diskutiert und dargestellt. Rechenintensive Verfahren zur bayesianischen Schätzung wirtschaftswissenschaftlicher Modelle sind ebenfalls Bestandteil des Moduls. |
| Lern- und Qualifikationsziele |
Den Studierenden werden die entscheidungstheoretischen Grundlagen der statistischen Inferenz und insbesondere bayesianischer Verfahren vermittelt. Die Studierenden sollen die Fähigkeit entwickeln, empirische Studien mit Hilfe der erlernten Methoden durchzuführen und die Algorithmen effizient zu implementieren. |
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MW30.2 ... Stochastische Risikoanalyse
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