Modulkataloge

Prof. Dr. Wolfgang Kürsten

100% (Klausur oder anteiliger Einbezug einer bewerteten Übungsleistung; die Form und Anteil dieser Leistungen werden vor Veranstaltungsbeginn bekannt gegeben.)

Wird in der Veranstaltung bekannt gegeben.

Deutsch

keine

ausreichende Grundkenntnisse auf den Gebieten Investition und Finanzierung, Kapitalmarkt und Derivate, z. B. durch BW12.2 und BW12.3 zu erwerben

-

021 M.Sc. Betriebswirtschaftslehre, 179 M.Sc. Betriebswirtschaftslehre für Ingenieure und Naturwissenschaftler, 277 M.Sc. Wirtschaftsinformatik, 276 M.Sc. Wirtschaftsmathematik, 181 M.Sc./ M.Ed. Wirtschaftspädagogik: Wahlpflichtmodul

V, Ü

Das Modul vermittelt institutionelle Grundlagen und vertiefte theoretische Kenntnisse der Konstruktion und Bewertung derivativer Finanzinstrumente sowie von deren Einsatz im
unternehmerischen Risikomanagement. Behandelt werden insbesondere die Bewertung von Futures (Commodity-, Currency-, Financial- und Credit-Futures), Swaps und Optionen
(europäische, amerikanische und exotische Optionen) auf arbitragefreien Kapitalmärkten (Cost-of-Carry-Ansatz, Black/Scholes-Formel) und grundlegende Techniken zum Management von leistungs- und finanzwirtschaftlichen Risiken durch den Einsatz dieser derivativen Finanzinstrumente in Industrie- und Finanzunternehmen (Optionsstrategien, Futures-Hedging, Delta-Gamma-Hedging).

Studierende kennen die Methoden zur Bewertung von Derivaten (Cost-of-Carry-Ansatz, Black/Scholes-Formel, Put-Call-Parität) und können auch strukturierte Finanzprodukte (z.B. komplexere Finanzderivate im Kontext des Financial Engineering) bewerten. Sie sind in der Lage, Hedging-Strategien unter Verwendung von Derivaten zu entwickeln und diese Strategien in Industrie- und Finanzunternehmen umzusetzen.

keine